Depuis 1992, la collection d'art de la famille Thyssen est exposée au musée Thyssen-Bornemisza de Madrid. Carmen Thyssen est collectionneuse d'art à part entière depuis les années 1980 et sa collection personnelle est exposée séparément dans les plus belles villes d'Espagne. En 1999, elle a accepté d'exposer de nombreuses pièces de sa collection au musée Thyssen-Bornemisza pour une période de douze ans. Entre-temps, un lieu d'accueil pour sa collection a été recherché à Malaga. Ce musée, aménagé dans un bâtiment du XVIe siècle, a ouvert ses portes au public le 24 mars 2011. Le musée Carmen Thyssen de Malaga se consacre à la conservation, à la recherche et à la diffusion de la collection Carmen Thyssen afin de mettre en valeur la peinture espagnole, en particulier celle du XIXe et du début du XXe siècle, pleinement référencée dans son contexte historique et artistique, pour la compréhension de tous les publics, ce qui s'inscrit dans la stratégie de Malaga en tant que ville culturelle.