La région de Cappadoce est située au cœur d'une zone volcanique autrefois active d'Anatolie centrale. Il y a des millions d'années, trois de ses montagnes – Erciyes, Hasandağ et Güllüdağ – étaient des volcans actifs ; d'ailleurs, cette activité a persisté par intermittence au moins jusqu'au Néolithique, selon les peintures préhistoriques. Les éruptions volcaniques étaient si puissantes qu'à certains endroits, la lave atteignait jusqu'à 150 m d'épaisseur. Pendant des millions d'années, les volcans, le vent, la pluie et la glace ont sculpté la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Cappadoce. L'érosion du paysage a laissé subsister des pierres de basalte, formant des structures coniques dont certaines atteignent 45 m de hauteur. Les populations locales appelaient ces formations rocheuses uniques des « cheminées de fées », un nom qui a traversé les âges. Si la nature fut la première artiste à créer ce décor, c'est l'homme anatolien qui a sculpté la roche et construit, au fil des siècles, des maisons, des églises et plus de 250 cités souterraines.

Kaymakli, l'une des plus grandes et des plus importantes cités souterraines de Cappadoce, offre tout le confort nécessaire à la vie d'une communauté. Les salles et halls polyvalents sont reliés entre eux par d'étroits couloirs. La Cappadoce turque est célèbre pour ses cités souterraines protégées, creusées dans le tuf tendre. Ces cités souterraines, qui comptent parmi les richesses culturelles les plus intéressantes de la Cappadoce, entraînent chaque année des touristes du monde entier dans un voyage mystérieux. Reliées par des couloirs, les cités souterraines de Cappadoce servaient de cachettes aux chrétiens au VIIe siècle. Ces cités souterraines étaient autonomes, dotées de greniers, d'écuries, de chambres, de cuisines et de systèmes de ventilation. Les cités souterraines les plus célèbres découvertes à ce jour en Cappadoce se trouvent à Derinkuyu, Kaymakli, Tatlarin, Ozkonak, Mazi et Ozluce. Les cités souterraines de Derinkuyu et de Kaymakli ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985.

Les églises Saint-Théodore et Pancarlık d'Ürgüp sont richement décorées de symboles religieux. La ville de Sinasos (Mustafapasa), située à six kilomètres au sud d'Ürgüp, est réputée pour la splendeur de ses pierres. La chapelle Saint-Basile présente des motifs qui reflètent le système de pensée iconoclaste. Sinasos est une vieille ville grecque incontournable de la région.